Chapitre 1. Séries chronologiques I. Suites stationnaires du second ordre II. Estimation de la densité spectrale d'une suite stationnaire gaussienne III. Processus du second ordre markoviens IV. Mouvement brownien Chapitre 2. Martingales Généralités Estimation empirique d'une densité Chapitre 3. Statistique asymptotique Statistique des temps de survie COntiguité et tests asymptotiquement localement les plus puissants Statistique des suites stationnaires gaussiennes Chapitre 4. Chaines de Markov I. Etude de quelques chaines II. Théorèmes de grandes déviations pour la loi empirique de chaines de Markov sur un espace métrique. Application aux variables indépendantes III. Statistique des chaines de Markov récurrentes sur un espace d'état E dénombrable Chapitre 5. Décisions pas à pas Généralités Statistique séquentielle Chapitre 6. Processus de comptage I. Fonctions à variations bornées II. Processus de comptage III. Processus de saut markovien Chapitre 7. Processus à temps continu Compléments sur les processus Application aux "records" Chapitre 8. Intégrale stochastique I. Calcul stochastique et propriétés du mouvement bownien II. Théorèmes de limité centrale fonctionnels III. Equations différenteilles stochastiques à coefficients lipschitziens IV. Statistique des diffusions à coefficients lipschitziens V. Statistique censurée paramétrique des temps de survie VI. Statistique censurée non paramétrique des temps de survie