Édition corrigée de l'ouvrage paru en 1998 chez Belin

aL'ouvrage est complété par un recueil d'exercices

Bibliogr. p. [227]. Index

"Cet ouvrage est consacré à l'exposition des notions de base du calcul des probabilités. Il s'appuie de façon essentielle sur la théorie de la mesure et de l'intégration de Lebesgue. Les mesures de probabilité discrètes ou à densité sont donc étudiées dans un même cadre, au titre d'exemples privilégiés les plus usuels. Après des rappels sur l'intégration, l'ouvrage développe successivement les thèmes suivants : lois de variables aléatoires, indépendance et addition des variables aléatoires indépendantes, convergence de suites de variables aléatoires et théorèmes limites, conditionnement, martingales à temps discret et chaines de Markov à espace d'états dénombrable. Chaque chapitre est complété par une série d'exercices destinés à appronfondir et illustrer les éléments de la théorie venant d'être introduits." 4e de couverture

Licence 3, Master 1, Capes et agrégation

P. 1 I, Théorie de la mesure P. 23 II, Intégration P. 41 III, Mesures de probabilité P. 73 IV, Indépendance P. 109 V, Convergence de suites de variables aléatoires P. 149 VI, Probabilités et espérances conditionnelles P. 173 VII, Martingales (à temps discret) P. 193 VIII, Chaînes de Markov (à espace d'états dénombrable)