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200	1		_aCalcul stochastique et modèles de diffusions _ecours et exercices corrigés _fFrancis Comets,...Thierry Meyre,...
214		0	_aParis _cDunod _dDL 2006
215			_a1 vol. (XI-324 p.) _cill., graph., couv. ill. en coul. _d24 cm
225	2		_aSciences sup _iMathématiques appliquées pour le master-SMAI
305			_aAutres tirages : 2008, 2009, 2013
312			_aLa couv. porte en plus : "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI"
320			_aBibliogr. p. [321]-322. Index
330			_aCe livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet.
359	2		_bPartie 1. Cours _cChapitre 1. Introduction : processus aléatoire _cChapitre 2. Mouvement brownien et martingales _cChapitre 3. Intégrale et différentielle stochastique _cChapitre 4. Premiers pas avec le calcul stochastique _cChapitre 5. Eq. différentielles stochastiques et processus de diffusion _cChapitre 6. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles _cChapitre 7. Simulation de diffusions _bPartie 2. Exercices et problèmes corrigés _cChapitre 8. Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens _cChapitre 9. Mouvement brownien et martingales, exercices _cChapitre 10. Intégrale et différentielle stochastique, exercices _cChapitre 11. Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices _cChapitre 12. EDS et processus de diffusion, exercices _cChapitre 13. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices _cChapitre 14. SImulation de diffusions, exercices _cChapitre 15. Problèmes corrigés
410			_0112769624 _tSciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI _x1952-2835
606			_3027241300 _aProcessus stochastiques _2rameau
606			_3029675863 _aProcessus de diffusion _2rameau
608			_3027790517 _aProblèmes et exercices _2rameau
608			_303020934X _aManuels d'enseignement supérieur _2rameau
676			_a519.23 _v22 _zeng
686			_a519
700		1	_3032223102 _aComets _bFrancis _f1956-2022 _4070
701		1	_3108006972 _aMeyre _bThierry _f19..-.... _4070